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格兰杰因果检验

文化常识 2023-09-18 22:41:26
生活中,有很多朋友觉得格兰杰因果检验这个问题很难,那么我们到底要如何解决这个问题呢,今天小编就带来大家看看,希望可以帮助各位朋友。

格兰杰因果检验

格兰杰因果检验,即经济学家发展出来的一种试图分析变量之间格兰杰因果关系的方法。该检验方法由2003年诺贝尔经济学奖获得者克莱夫·格兰杰(clive granger)首创,用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。他将格兰杰因果关系定义为“最佳最小二乘预测的方差,它取决于过去某个时间点所有信息的使用情况。”

相关背景:

格兰杰本人在2003年的获奖感言中强调了自己被引用的局限性和“许多荒谬论文的出现”。由于其统计学本质上是对平稳时间序列数据的预测,只适用于计量经济学的变量预测,不能作为检验真实因果关系的标准。

格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须是平稳的,否则可能出现假回归问题。因此,在进行格兰杰因果关系检验之前,应对各指标时间序列的平稳性进行单位根检验。扩展的Dickey-Fuller检验常用于分别检验每个指标序列的平稳性。


标签: 检验   因果

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